BẢN PHÂN TÍCH MẪU (Cổ phiếu lấy ví dụ minh họa) Danh mục tối ưu và Chỉ số Vnindex Đơn vị: 1.000 đồng Tháng A B C D F VNINDEX 5/31/2012 21.01 7.84 10.90 12.59 38.40 429.20 6/29/2012 21.38 7.67 10.30 11.89 35.90 422.37 7/31/2012 20.26 8.00 9.80 11.66 31.00 […]
Trái phiếu
Trái phiếu
Trái phiếu thành tố không thể thiếu trong danh mục đầu tư
Nâng hạng thị trường chứng khoán cần có sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (TPCP)
Chúng ta có thể minh họa quá trình của lãi suất ngắn hạn r(i) bằng cách đưa vào những dữ liệu đầu vào cần thiết. Mô phỏng độ trôi của lãi suất ngắn hạn khá đơn giản. Số hạng khuếch tán có phân phối chuẩn và có thể […]
Có nhiều chuẩn đo rủi ro. Độ nhạy đo phản ứng của một biến với sự biến động của một tham số thị trường, ví dụ lãi suất thay đổi 1%. Chúng là đầu vào cho những tính toán VaR hoặc giá trị tài sản co sở. Chúng […]
Khe hở tĩnh và khe hở động
Nếu không có khe hở thanh khoản, khe hở lãi suất cố định và khe hở lãi suất thả nổi giống nhau theo giá trị tuyệt đối, Khe hở thanh khoản tạo ra khe hở lãi suất. Tiền dư sẽ được đầu tư và thâm hụt sẽ […]
