BẢN PHÂN TÍCH MẪU (Cổ phiếu lấy ví dụ minh họa) Danh mục tối ưu và Chỉ số Vnindex Đơn vị: 1.000 đồng Tháng A B C D F VNINDEX 5/31/2012 21.01 7.84 10.90 12.59 38.40 429.20 6/29/2012 21.38 7.67 10.30 11.89 35.90 422.37 7/31/2012 20.26 8.00 9.80 11.66 31.00 […]

    Chúng ta có thể minh họa quá trình của lãi suất ngắn hạn r(i) bằng cách đưa vào những dữ liệu đầu vào cần thiết. Mô phỏng độ trôi của lãi suất ngắn hạn khá đơn giản. Số hạng khuếch tán có phân phối chuẩn và có thể […]

    Có nhiều chuẩn đo rủi ro. Độ nhạy đo phản ứng của một biến với sự biến động của một tham số thị trường, ví dụ lãi suất thay đổi 1%. Chúng là đầu vào cho những tính toán VaR hoặc giá trị tài sản co sở. Chúng […]