Duration phản ánh tác động bậc một của thay đổi lãi suất và độ lồi biểu thị những tác động bậc hai. Nếu độ lồi quan trọng, duration tài sản và nợ giống nhau không làm cho EV miễn dịch với thay đổi lãi suất và khe hở duration không còn là thước đo chính xác của độ nhạy.

Độ lồi
Biểu đồ EV có có hình dạng tùy thuộc vào độ cong tương đối của tài sản và nợ. Rủi ro độ lồi xuất phát từ độ lồi khác nhau của đồ thị biểu diễn quan hệ giữa giá trị tài sản (hoặc nợ) với lãi suất. Khi độ cong khác nhau đáng kê) EV có thể thay đổi đáng kê) ngay cả khi độ dốc khá giống nhau ở lãi suất hiện tại. Đây là rủi ro độ lồi.

Duration

Theo đổ thị, độ dốc của hổ sơ “giá trị thị trường/lãi suất” có liên quan tới duration. Khi lãi suất thay đổi, duration cũng thay đổi. Độ cong của đổ thị cho thầy độ dốc thay đổi ra sao. Độ cong có nghĩa là độ nhạy với những thay đổi khi lãi suất cao lớn hơn độ nhạy khi lãi suất thấp. Tác động của một sự sụt giảm lãi suất từ 9% xuống 8% lớn hơn tác động khi lãi suất giảm từ 4% xuống 3%. Độ lồi đo lường sự thay đổi của duration khi lãi suất thay đổi. Khi lãi suất thay đổi đáng kể, hiệu ứng bậc hai tức là độ lồi sẽ phải được cân nhắc.

Nguồn gốc của độ lồi

Nguồn gốc đầu tiên là mối quan hệ phi tuyên tính giữa giá trị thị trường và tỷ lệ chiết khấu, do những hệ số chiết khấu như (1 + i)1. Một phần của độ lồi đến từ công thức toán học này. Những thay đổi lớn của lãi suất khiên cho độ lồi không thể bỏ qua. Độ lồi cũng liên quan tới quyền chọn ẩn trong bảng cân đối của ngân hàng vì lợi ích “gẫy” của quyền chọn.

Vì giá trị kinh tế là hiệu giữa giá trị tài sản và nợ, độ nhạy của nó phụ thuộc vào duration của chúng, được gọi là khe hở duration. Khe hờ duration tương đương với khe hở lãi suất để kiểm soát thay đổi thu nhập lãi thực.

Khe hở duration

Để trung hòa độ nhạy của giá trị kinh tế sự thay đổi trong giá trị tài sản và nợ phải giống nhau. Điều kiện này đòi hỏi một mối quan hệ giữa giá trị và duration của tài sản và nợ. Khi biểu đổ lợi nhuận dịch chuyển song song Ai, điều kiện. VA và VỊ là giá trị thị trường của tài sản và nợ. Những thay đổi trong các giá trị này xuất phát từ duration của chúng DA và DL . Sự thay đổi trong giá trị thị trường của tài sản và nợ.

Công thức trên trở thành Điều kiện này có nghĩa là thay đổi trong giá trị thị trường của tài sản và nợ phải bằng nhau. Chú ý khe hở duration này tính theo giá trị, không tính theo năm. Khi điều chinh duration, thay đổi duration theo năm không có trọng số giá trị đơn giản hơn. Điều kiện miễn dịch. Công thức cuối cùng yêu cầu tỷ lệ giữa duration của tài sản nợ phải băng tỷ lệ giá trị thị trường của nợ với tài sản.

duration

Độ nhạy EV là độ nhạy của danh mục đầu tư của tài sản trừ đi nợ. Duration của nó là một hàm tuyến tính của tài sản và nợ, sử dụng trọng số giá trị thị trường.Độ nhạy của EV có duration bằng tử số. Đó chính là khe hở duration. Nó là khe hở của duration của tài sản và nợ với trọng số là giá trị thị trường của tài sản và nợ.

Khe hở duration = – DAVA + D, VỊ

Một cách gọi khác của duration của EV là “duration của cổ phần”. Điều này có nghĩa là chia khe hở duration tính bằng giá trị cho E V. Công thức biểu hiện duration của EV bằng năm thay vì bằng giá trị.Độ nhạy của EV cao hơn nhiều so với độ nhạy của tài sản và nợ vì ta chia cho EV, thấp hơn nhiều giá trị tài sản và giá trị nợ.

Ví dụ, sử dụng những giá trị sổ sách, ta xấp xi VL – 96% X VA khi cổ phần bằng 4% tài j sản. EV cũng đại diện cho khoảng 4% bảng cân đối kế toán. Nêu ta có DA=2 và Dt = 1,khe hở duration gia uyển là:

Những điều kiện này hết sức đơn giản. Chú ý khe hở duration được gia trọng bởi giá trị thị trường. Khi duration của tài sản và nợ bằng nhau (đồng nghĩa với khe hở duration không gia trọng), bất kể sự thay đổi lãi suất nào cũng tạo ra thay đổi phần trăm giống nhau cho tài sản và nợ. Do đó, không có sự thay đổi trong tỷ lệ nợ so với tài sản Nếu tỷ lệ nợ với tài sản là cố định, tỷ lệ nợ với cổ phần của ngân hàng cũng cố định. Do đó, duration giống nhau có nghĩa là đòn bẩy giá trị thị trường miễn dịch với những thay đổi lãi suất.

Thông thường, một quỹ phải tuân thủ với quy định giá trị tài sản cao hơn giá trị nợ. Duy trì tỷ lệ tài sản và nợ cao hơn 1 có nghĩa là duration của tài sản và nợ được đảm bảo nhờ những tài sản đó có duration bằng nhau.

Điều chinh duration đòi hỏi thay đổi họng số của duration của những khoản khác nhau trong bảng cân đối kế toán. Đáng tiếc, khách hàng tự quyết định họ muốn gì, điều đó tạo ra giá trị duration. Do đó, thay đổi duration của tài sản và nợ trên bảng cân đối kế toán không phải là cách làm phù hợp để điều chỉnh duration của danh mục đầu tư.
Một cách làm khác là sử dụng phái sinh. Các cách phòng hộ như hoán đổi lãi suất thay đổi duration vì chúng thay đổi dòng tiền lãi. Khi biên một tài sản lãi suất cố định thành lãi suất thả nối bằng một hợp đồng hoán đổi,giá trị không còn nhạy với lãi suất, với duration bằng 0 và giá trị cố định.
    Những hợp đồng tương lai có duration bằng với tài sản cơ sở vì chúng theo dõi giá trị của tài sản. Chúng ta đã thảo luận hợp đồng giao sau, không được trao đổi trong những giao dịch có tổ chức. Vì hợp đồng giao sau về lãi suất cố định một lãi suất giao sau, ví dụ cho một khoản vay giao sau, giá trị thị trường của khoản vay giao sau nhạy với những thay đổi lãi suất. Điều này có nghĩa là tăng độ nhạy. Do đó, hợp đồng giao sau và hợp đồng tương lai đưa ra một cách làm linh hoạt để điều chỉnh duration thông qua những giao dịch ngoài bảng thay vì những điều chỉnh trên bảng.
 duration
       Khe hở duration và độ nhạy của EV
Hổ sơ giá trị-lãi của EV có nhiều hình dạng tùy vào duration tương đối của tài sản và nợ. Khe hở duration đo lường độ nhạy đó. Khi khe hở bằng 0, EV không bị ảnh hưởng bởi những thay đối lãi suất: không quá lớn. Một chênh lệch duration – gia trọng bởi giá trị tài sản và nợ – khiến cho EV nhạy với lãi suất. Sự thay đổi của EV tỷ lệ với thay đổi trong lãi suất vì giá trị của tài sàn và nợ xấp xỉ là những hàm tuyên tính của thay đổi lãi suất. Hình 27.2 cho thấy độ nhạy của của EV khi có chênh lệch duration. Có một giá trị của lãi suất khiến cho EV bằng 0. Nếu lãi suất thay đổi, EV thành số âm hoặc số dương.
     Rủi ro lệch hạn tức là lệch duration, do đó tạo ra khe hở duration. Bằng cách thay đổi và trung hòa khe hờ duration, ta có thể làm cho tình huống thuận lợi hon. Trong hình 27.3, độ lồi của các biểu đổ không quan trọng lắm, và duration của tài sản và nọ giống nhau. Những thay đối nhỏ trong lãi suất không ảnh hưởng nhiều tới EV. Khớp duration gia trọng của tài sản và nọ khiến cho EV miễn dịch với những thay đổi lãi suất nhỏ. Đây gọi là quy tắc “cục bộ”.
 Độ nhạy của tài sản và nợ,và EV phụ thuộc vào lãi suất. Với những thay đổi lớn trong lãi suất, EV trở nên nhạy vì những độ lồi khác nhau của tài sản và nợ. Trong hình 27.3, hai hổ sơ của tài sản và nợ có hình dạng thông thường với độ lồi hướng lên trên. Trong hình 27.3, EV là số dương và độ dốc của đổ thị giống nhau vì duration của chúng bằng nhau. EV gần như không nhạy với những thay đổi lãi suất, trừ khi lãi suất thay đổi đáng kể.